BÖLÜM 1 1. EViews 10.0'a Giriş 1.1. EViews Çalışma Dosyaları 1.2. Eviews İşlevleri BÖLÜM 2 2. Temel İstatistiksel Analizler 2.1. Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri 2.2. Temel Grafiksel Analizler BÖLÜM 3 3. Regresyon Analizi BÖLÜM 4 4. Tek Değişkenli Zaman Serileri: Doğrusal Modeller 4.1. AR (AutoRegressive/Otoregresif) Modeli 4.2. MA (The Moving Average / Hareketli Ortalama) Modeli 4.3. ARMA (The Autoregressive Moving Average / Otoregresif Hareketli Ortalama) Modeli 4.4. ARIMA (The Autoregressive Integrated Moving Average/ Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama) Modeli
BÖLÜM 5 5. Durağanlığın Araştırılması 5.1. Geleneksel Birim Kök Testleri 5.1.1. ADF Testi (Augmented Dickey-Fuller) 5.1.2. PP Testi (Phillips-Perron) 5.1.3. KPSS Testi (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) 5.2. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri 5.2.1. Zivot-Andrews (ZA) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi 5.2.2 Lee-Strazicich (LS) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi BÖLÜM 6 6. Tek Değişkenli Zaman Serileri: Volatilite Modelleri 6.1. ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) Modeli 6.2. GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticit y/ Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans) Modeli 6.3. EGARCH (Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity/ Üstel Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans) Modeli 6.4. TARCH/GJR (Threshold ARCH/Glosten, Jagannathan, Runkle) Modeli TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Operatörler Tablo 2. Matematiksel, İstatistiksel ve Zaman Serisi Fonksiyonları Tablo 3. Uygun ARMA Modelinin Belirlenmesi Tablo 4. Uygun ARCH Modelinin Belirlenmesi Tablo 5. Uygun GARCH Modelinin Belirlenmesi Tablo 6. Uygun Simetrik Koşullu Değişen Varyans Modelinin Belirlenmesi Tablo 7. Uygun EGARCH Modelinin Belirlenmesi Tablo 8. Uygun TARCH Modelinin Belirlenmesi Tablo 9. Uygun Asimetrik Koşullu Değişen Varyans Modelinin Belirlenmesi Tablo 10. Uygun Koşullu Değişen Varyans Modelinin Belirlenmesi